Introduzione alla finanza matematica-derivati, prezzi e coperture

Descrizione

Anno Pubblicazione: 2009

Editore: SPINGER

Autore: Cesari

ISBN: 9788847008199

Il libro illustra l’approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti più innovativi, e più diffusisul mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black, e Scholes), viene illustrata sia in termini euristici, sia in termini formali, ed applicata per fornire la guida al pricing, ed all’hedging dei titoli c.d. derivati, in quanto dipendenti da altri titoli: foreward, e futures floaters, swap, opzioni sia semplici, sia esotiche, di mercato azionario, di tasso, di cambio, di credito ecc.

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