Introduzione alla finanza matematica-derivati, prezzi e coperture
8,00€
Descrizione breve libro
Il libro illustra l’approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti pi๠innovativi, e pi๠diffusi sul mercato finanziario.
Descrizione
Anno Pubblicazione: 2009
Editore: SPINGER
Autore: Cesari
ISBN: 9788847008199
Il libro illustra l’approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti più innovativi, e più diffusisul mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black, e Scholes), viene illustrata sia in termini euristici, sia in termini formali, ed applicata per fornire la guida al pricing, ed all’hedging dei titoli c.d. derivati, in quanto dipendenti da altri titoli: foreward, e futures floaters, swap, opzioni sia semplici, sia esotiche, di mercato azionario, di tasso, di cambio, di credito ecc.
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.